[@테마]두산_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

발행일 : 2016-05-24 09:41

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

24일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.16% 하락하면서 92,000원을 기록하고 있는 두산은 지난 1개월간 14.33% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -12.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
두산	2.8%	-14.3%	-5.1
삼성엔지니어링	2.5%	-24.4%	-9.7
CJ CGV	2.2%	5.0%	2.2
제일기획	1.6%	-5.1%	-3.2
한국타이어월드와이드	1.3%	-2.0%	-1.5
서비스업	0.6%	-0.5%	-0.8
코스피	0.3%	-3.6%	-12.0

관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 서비스업업종이 0.35% 하락하고 있다.

한국타이어월드와이드	22,350원 ▼200(-0.89%)	제일기획	15,700원 0 (0.00%)
CJ CGV	115,500원 ▼3500(-2.94%)	삼성엔지니어링	9,560원 ▼230(-2.35%)

증권사 목표주가 150,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산의 평균 목표주가는 150,000원이다. 현재 주가는 92,000원으로 58,000원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK증권의 김장원 에널리스트가 " 자회사가 좋아야 지주도 좋다, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.

4월29일에 두산 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	3조8894.0억	2,590.0억	2,536.0억
직전분기 대비	21.4% 감소	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	15.4% 감소	38.7% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.4%로 업종평균 하회. PBR은 0.23으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	두산	삼성엔지니어링	CJ CGV	한국타이어월드와이드	제일기획
ROE	-20.3	0.0	11.7	6.7	10.2
PER	-	-	46.4	12.3	22.2
PBR	0.2	-	5.4	0.8	2.3
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
5월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,679주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 19,393주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 22,072주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.9%, 외국인 38.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.39%를 보였으며 기관은 26.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.06%로 가장 높았고, 개인이 32.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.86%를 나타냈다.

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