[@테마]에스앤에스텍_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 8일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.72% 하락하면서 9,580원을 기록하고 있는 에스앤에스텍은 지난 1개월간 3.23% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스앤에스텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스앤에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 11.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스앤에스텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
루멘스	3.5%	7.5%	2.1
아이에이	3.2%	17.0%	5.3
네패스	2.6%	7.7%	2.9
엘아이에스	2.6%	-23.5%	-9.0
에스앤에스텍	2.4%	-3.2%	-1.3
코스닥	0.4%	0.3%	0.7
반도체	0.8%	9.4%	11.7

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.19%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.19% 하락하고 있다.

아이에이	5,640원 ▲200(+3.68%)	네패스	7,960원 ▼260(-3.16%)
루멘스	4,175원 ▼30(-0.71%)	엘아이에스	14,650원 ▼350(-2.33%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.77%로 업종평균 상회. PER은 25.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.75임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스앤에스텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	에스앤에스텍	네패스	아이에이	엘아이에스	루멘스
ROE	11.0	-10.7	6.2	43.5	-2.0
PER	25.0	-	87.7	8.5	-
PBR	2.8	1.8	5.5	3.7	0.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 155,145주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 25,361주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 129,784주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.47%로 적정수준 최근 한달간 에스앤에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.99%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.43%를 보였으며 외국인은 5.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.84%로 가장 높았고, 기관이 19.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

현재주가 근처인 9,830원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,830원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,830원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,490원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 9,830원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,490원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,490원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,490원대의 지지가능성과 9,830원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스