인공지능을 이용, 주식시장의 주가 지수를 예측할 수 있는 프로그램이 국내 첫 개발됐다.
한국과학기술원 테크노경영대학원 회계, 재무정보시스템연구실(지도교수 한인구)은 24일 (주)동원증권과 공동으로 인공지능 기법을 활용해 예측력을 강화시킨 주가지수 예측 프로그램을 개발했다고 밝혔다.
통계적 기법과 인공지능기법을 통합시켜, 일별, 주별, 월별, 분기별 등으로 모형을 구축, 주식 매도 및 매수시점을 확보할 수 있게 한 이 프로그램은 각 기간별로 통계기법, 인공지능기법, 인공신경망, 사례기반추론, 유전자 알고리듬, 카오스이론 등을 기반으로 주가변동상황, 자체시가, 저가와거래량, 대미환율, 회사채수익율, 경기선행지수, 통화량, 소비자물가지수, 대일환율 등의 시장변동요인을 입력해 다음달, 1주일후, 1개월후, 3개월후의 주가를 쉽게 예측할 수 있는 것이 특징이다.
연구팀은 이 프로그램이 종합주가지수의 변동방향에 대한 예측결과와 실제종합주가지수 적중률이 65∼70% 수준에 달했으며 특히 주가지수가 15∼20% 정도 하락한 지난 96년 1월부터 8월까지의 기간을 실제주식시장에 적용하여 가상투자를 실시한 결과 약 70%에 이르는 적중률과 21∼23%의 수익률을 올렸다고 주장했다.
연구팀은 이에 따라 이용자의 판단과 예측정보를 이용한 의사결정 지원시스템 및 산업별 주가지수 예측 모형 등을 추가, 보완하는 작업을 곧 추진할 계획이라고 밝혔다.
<대전=김상룡 기자>