“바젤Ⅱ 프로젝트의 향배는 ‘데이터 갭(Gap) 분석’과 ‘바젤Ⅱ 전용 데이터마트(DM) 구축’에 달려 있다.”
국내 최대은행인 국민은행의 바젤Ⅱ 프로젝트가 오는 2007년 가동을 목표로 본격 추진되고 있는 가운데 향후 약 두 달 동안 진행되는 데이터 갭 분석과 이를 토대로 내년 3분기까지 구축되는 바젤Ⅱ DM 구축 정도와 시기가 전체 프로젝트의 일정을 좌우하는 키워드로 부상하고 있다.
바젤Ⅱ는 지난 88년 제정된 국제결제은행(BIS) 자기자본규제(최소 8% 보유) 제도가 금융시장의 변화와 획일적인 위험가중치 반영으로 리스크를 제대로 반영하지 못한다는 지적이 제기되면서 새롭게 등장, 오는 2007년 전면 시행을 앞두고 있다. 바젤Ⅱ는 신용·시장 리스크 중심으로 구성된 기존 BIS 규정을 대체하는 신 자기자본규제로 운영 리스크와 감독당국의 점검, 시장공시 규율 강화 등이 추가됐다.
◇왜 데이터가 중요한가=최근 리스크캐피탈 팀과 30여 명의 현업부서 담당인력, 11명의 IT지원반으로 바젤Ⅱ 추진조직을 구성한 국민은행은 오는 7월 중순까지 데이터 갭 분석과 리스크 매개변수(파라미터) 산출에 나선다. 바젤 대응을 위한 신용리크스 평가 체계를 마련하기 위해서는 과거 5∼7년 전의 금융거래 DB에 대한 정형화 작업과 데이터 및 비즈니스프로세스 간 관련성 확보가 필수적이기 때문이다.
국민은행은 이 작업의 속도와 성과에 따라 이후 추진되는 신용리스크 산출 방법론의 적용 및 산출이 가능하다고 보고 집중적인 데이터 분석작업에 나설 예정이다. 특히 타은행이 이미 유사한 작업에서 아르바이트생까지 고용, 집중적인 데이터 정제와 코딩작업을 수행했던 것처럼 이 부문에 상당한 시간과 인력이 투입될 전망이다.
바젤 추진부서인 리스크관리 그룹은 데이터 갭 분석과 BP 개선안을 올해 안에 마련해 타 그룹 및 부서의 프로세스 및 시스템 개선 작업과 대기업·중소기업·소호·개인·카드 등을 대상으로 한 신용 등급 시스템 구축에 반영하도록 할 예정이다.
이후 내년 1∼3분기에 바젤Ⅱ DM을 구축할 계획이다. 그동안 국민은행은 일부 신용리스크용 데이터마트를 구축, 활용해 왔지만 이번 DM을 통해 신용·시장·운영 리스크를 아우르는 통합 DM을 구현한다는 방침이다.
◇적용 방법론과 일정=지난해 말 바젤Ⅱ 관련 마스터플랜을 수립한 국민은행은 최근 신용리스크 부문에서 액센츄어·올리버와이만, 운영리스크 부문에서 KPMG와 바젤 대응체계 마련에 착수했다.
신용리스크 부문은 표준방법, 기초 IRB법, 고급 IRB법 가운데 내부 신용등급을 이용하는 최상위 방법론인 고급IRB가 적용되며 운영리스크는 기초지표법, 표준방법, 고급측정법(AMA) 가운데 AMA가 채택됐다.
신용부문은 올해 안에 데이터 갭분석과 리스크 매개변수 및 등급시스템 프레임워크가 구축되며 4분기부터 관련 IT 시스템 구축작업이 시작된다. 이어 내년 3분기까지 바젤DM 구축을 마치고 2006년 자기자본비율 산출 테스트를 진행, 2007년 본격 적용할 예정이다.
운영리스크는 올 2분기 중 AMA 프레임워크를 구축, 3분기부터 IT 이행에 나서 내년에 파일럿 테스트를 진행할 예정이다. 이와 함께 금융감독절차·시장공시 등과 관련해 바젤Ⅱ가 요구하는 필라 2·3 단계도 올해 리스크 산출 프레임워크와 공시 데이터 구축에 나서 내년에 관련 시스템을 구축한다는 계획이다.
<이정환기자 victolee@etnews.co.kr>