한국을 포함한 전세계 200대 은행의 상당수가 바젤Ⅱ 이행을 위한 준비가 미흡한 것으로 나타났다.
액센츄어·머서올리버와이만·SAP가 공동으로 전세계 200대 은행의 임원들을 대상으로 지난 4월부터 약 두달 동안 실시한 ‘전세계 주요은행의 바젤Ⅱ 대응태세’ 조사결과, 상당수 은행들이 바젤 이행을 위한 예산규모조차 확정하지 못하는 등 바젤Ⅱ 대응이 더딘 속도를 보이고 있는 것으 분석됐다.
은행 자산규모에 따라 대형, 중형 은행으로 나뉘어 실시된 이번 조사에 국내 은행은 국민은행 등 5개 은행이 참여했다.
이번 조사결과 응답자 중 3분의 1이 자사의 바젤Ⅱ 프로그램을 위한 총비용을 확정하지 못하고 있으며 예산 추정치를 제시한 은행들 중 자산규모 1000억 달러 미만 은행은 약 6000만 달러 이하, 1000억 달러 규모 이상 은행 가운데 3분의 2는 6000만 달러 이상이 될 것으로 예상했다.
또 조사대상 은행의 70%이상이 신용·운영 리스크 부문에서 상위 측정방식인 고급IRB를 채택할 것으로 조사됐다. 조사대상 은행의 약 60% 정도가 운영 리스크 요건 준수를 위해 새로운 솔루션 도입을 계획중이지만 나머지는 자체 개발 또는 기존 기술의 변형을 통해 규제 준수비용을 낮추는 접근법을 택할 것으로 나타났다.
지역별 바젤Ⅱ 대응체계 구현정도를 보면 유럽은행의 60% 이상이 구현단계에 진입한 반면 미국은 12%, 아태 지역은 15%에 불과해 지역적인 편차를 드러냈다.
한편 국내 은행 가운데는 국민은행이 고급측정방식을 적용, 올해 안에 데이터 갭 분석과 리스크 매개변수 및 등급시스템 프레임워크를 구축하며 4분기부터 관련 IT 시스템 구축작업에 나설 방침이다. 이어 내년 3분기까지 바젤 데이터마트(DM)를 구축하고 2006년 자기자본비율 산출 테스트를 진행, 2007년 말부터 실제 적용할 예정이다.
이정환기자@전자신문, victolee@