국민은행이 바젤Ⅱ 시스템을 완성, 신년 벽두에 본격적인 가동에 들어간다. 국민은행의 바젤 시스템은 국내 최대규모 은행이 고급방법론을 적용, 구축한 첫 사례로 사실상 업계 준거(레퍼런스) 사이트가 만들어진다는 점에서 관련 업계의 이목이 집중돼 왔다.
국민은행 관계자는 “지난달 말 신용·운영 리스크관리 시스템 구축과 검증 작업을 마무리했다”며 “새해부터는 이 시스템을 활용한 신 자기자본비율(BIS) 산출이 이뤄질 것”이라고 밝혔다.
바젤 시스템 구축과 관련해 액센추어와 컨설팅 작업을 진행한 국민은행은 지난해 11월 신용리스크 부문에서 한국IBM BCS, SAS코리아 등과 함께 시스템 구축에 나서 왔다. 또 운영리스크 부문은 IBM BCS와 KPMG를 구축 사업자로 선정, SAS의 OP리스크 솔루션을 적용한 시스템을 개발했다.
신용리스크 부문은 표준방법·기초IRB법·고급IRB법 가운데 내부 신용등급을 이용하는 최상위 방법론인 고급IRB가 적용됐고 운영 리스크는 기초지표법·표준방법·고급측정법(AMA) 가운데 AMA가 채택됐다.
국민은행은 신용·운영 리스크 부문 시스템 개발에 앞서 1단계 사업으로 지난해 상반기에 액센추어·올리버와이먼 등 컨설팅 업체들과 갭(GAP) 분석, 리스크 매개변수(패러미터) 산출 등 작업을 진행한 데 이어 데이터마트(DM) 구축을 포함한 시스템을 구축작업을 수행했다.
이정환기자@전자신문, victolee@