관련 통계자료 다운로드 증권선물거래소 사모단독펀드 투자 내역
지난 12일 증권선물거래소가 한 자산운용사 펀드에 200억원을 투자한다는 소식이 전해졌다. 매일 4조원에 달하는 거래대금이 오가는 거래소가 직접 펀드에 투자하는 것은 이례적이어서 많은 투자자들의 관심을 끌었다.
사실 거래소가 수익증권에 투자하는 것은 이번이 처음이 아니다. 거래소의 투자규모는 7000억원을 넘는다. 국내 주식 투자의 중심지인 거래소의 투자실력을 엿봤다.
◇수익증권 투자 7600억=거래소의 2006년말 기준 사업보고서에 따르면 거래소의 수익증권 투자규모는 △공동투자펀드 457억원 △상장지수펀드 199억원 △사모단독펀드 7000억원 등 약 7657억원이다. 이 가운데 공동투자펀드는 국내 증시 활성화를 위해 증권유관기관과 공동 출자·운영하는 것으로 2005년까지만 해도 투자규모가 2000억원을 넘었으나 상당부분 만기가 도래하면서 현재 457억원 규모로 줄어든 상태다. 잔여 펀드의 수익률은 꽤 좋은 편이다. 취득원가는 457억원이지만 지난해 말 기준 평가액은 613억원으로 단순 수익률이 30%를 넘는다. 상장지수펀드는 주식시장의 지수 흐름에 따라 수익률이 결정되는 것으로 지난해 말 현재 평가액은 205억원으로 취득원가(199억원)를 조금 웃도는 수준이다.
◇사모펀드 투자에 주력=거래소의 수익증권 투자 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 사모단독펀드다. 이는 거래소가 단독으로 펀드를 구성하고 수익권을 갖되 자산운용은 외부 운용사에 맡기는 것으로 ‘삼성파트너30 사모혼합투자신탁2’ ‘KTB웰빙안정 사모혼합투자신탁30-13’ 등 8개 펀드에 7000억원이 투입됐다.
이 가운데 ‘KTB웰빙안정30 사모혼합30-23’의 수익률이 5.2%로 가장 높으며 ‘삼성파트너30 사모혼합3’의 수익률이 0.6%로 가장 낮다. 8개 펀드의 총 평가액은 약 7176억원으로 평균 수익률은 통상적인 펀드 기대 수익률에 비해 낮은 2.5%에 머물렀다.
◇안정적인 투자 중시=7000억원을 넘는 종잣돈에도 불구하고 수익이 적은 것은 거래소라는 기관의 특성상 안정적인 투자에 치중하기 때문이다. 투자수익을 회사의 주요 수익원으로 활용하는 투자기관이 아닌 만큼 섣부른 공격투자보다는 원금을 지켜가는 투자원칙을 우선시한다. 실제로 거래소가 설정한 8개 사모펀드 중 3개는 채권에 한해 투자되며 나머지 5개 펀드도 주식 투자비중은 위탁자산의 30% 이하로 제한된 상태다.
거래소 관계자는 “모든 투자 결정은 내부 위원회를 통한 심의를 거쳐 신중히 결정된다”며 “안정적인 투자에 초점을 맞춘다”고 설명했다.
이호준기자@전자신문, newlevel@