[CIOBIZ+] Case Study-굿모닝신한증권 통합리스크관리스템

　지난해 글로벌 금융위기 이후 국내에서도 리스크관리에 대한 중요성이 크게 부각되고 있다. 금융권의 경우 그동안 은행 위주로 리스크관리 체계를 강화해 왔는데, 최근에는 증권사 등 제2 금융권으로 리스크관리 움직임이 확산되고 있다.

굿모닝신한증권도 지난해 예측 가능한 경영체제 구축을 위해 통합리스크관리시스템(통합RMS)을 구축했다. 갈수록 시장 환경이 급변함에 따라 이런 시장 환경 변화에 선제 대응할 수 있는 능력을 확보하기 위해 보다 선진화된 리스크관리체계를 도입했다.

굿모닝신한증권 리스크관리부 김형식 부서장은 “지난해 9월 미국 리먼브러더스 파산사태 이후 국내 경제도 벼랑 끝에 몰리면서 리스크관리에 대한 중요성이 크게 부각됐다”며 “금융감독원의 지침도 있었지만 시스템에서 제공되는 명확한 예측 데이터를 기반으로 경영진들이 리스크 중심의 의사 결정을 하기 위해 통합RMS를 적극 도입하게 된 것”이라고 말했다.

굿모닝신한증권은 보다 전문화된 리스크관리가 필요하다고 판단, 기존 수작업 중심으로 운영해오던 리스크관리체계를 시스템화하기 위해 통합RMS를 구축했다. 특히 굿모닝신한증권은 RDM(Risk Data Mart)을 구축해 산재된 리스크 데이터 관리 체계를 일원화했다. 이를 통해 데이터 품질을 높이고 다양한 리스크 분석이 가능해졌다.

◇사전 컨설팅 작업 없이 진행=굿모닝신한증권은 지난해 4월 1일부터 통합RMS 구축 프로젝트에 착수했다. 시스템 이름은 무기, 무장을 의미하는 ‘ARMS(Advanced Risk Management System)’로 지었다. 리스크관리 분야에 있어 남보다 앞선(Advacned)된 무기를 만들겠다는 굿모닝신한증권의 강한 의지가 담겨있다.

굿모닝신한증권은 약 10개월에 걸쳐 시스템 구축작업을 진행해 올해 1월 20일부터 시스템 가동에 들어갔다. 당초 7개월 정도 소요될 것으로 예상했지만 프로젝트를 진행하면서 요구 사항들이 늘어나면서 구축 기간이 당초 계획보다 3개월가량 더 늘었다. 하지만 굿모닝신한증권은 본격적인 리스크관리 프로젝트를 추진하기에 앞서 사전 컨설팅 작업을 수행하지 않아 다른 증권사들에 비해 2∼3개월의 시간을 벌었다. 결국 다른 증권사들과 구축 기간이 비슷하게 소요됐지만 실제 본 프로젝트에 더 많은 시간을 투자한 셈이다.

김형식 부서장은 “우리가 고민하고 해결해야 하는 문제들을 정확히 파악하고 있었기 때문에 사전 컨설팅에 대한 필요성을 크게 느끼지 못했다”며 “별도 사전 컨설팅 작업이 없었기 때문에 시간과 비용 측면에서 굉장히 효율적으로 진행할 수 있었다”고 말했다.

이번 굿모닝신한증권의 통합 RMS 프로젝트에는 액센츄어(요건정의, 화면설계)와 언스트앤영(운영리스크)이 컨설팅을 맡았으며, SAS의 통합리스크관리 솔루션이 도입됐다. 참여인원은 총 40여명으로 이중 컨설턴트만 15명에 이른다. 40억여원이 투입된 이번 프로젝트는 국내 증권사 중에서도 규모가 큰 리스크관리 프로젝트로 꼽힌다.

◇예측기반 시뮬레이션 기능 강화=굿모닝신한증권은 통합RMS를 구축하기 전까지 미국 리스크관리 전문 업체인 RMG의 패키지 솔루션을 이용해 시장리스크 위주로 리스크를 관리해 왔다. 이번 프로젝트를 통해 굿모닝신한증권은 기존의 시장리스크를 비롯해 신용리스크, 운영리스크, 금리·유동성 리스크까지 모두 통합한 시스템을 구축했다. 하나의 단일 시스템에서 관련 통합 데이터를 모두 볼 수 있도록 하는 것이 이들의 목표였다.

굿모닝신한증권의 통합RMS 프로젝트가 다른 증권사들의 리스크관리 프로젝트와 차별되는 것은 다양한 시장상황 예측기반의 시뮬레이션 기능을 강화했다는 점이다. 시장리스크의 경우 주가지수, 환율, 이자율 변동 등 20여개의 다양한 가상 시나리오와 장외파생상품(OTC) 상품의 변동성 변화, 금융시장 변화에 따른 시나리오 분석 체계를 구축했다.

금리·유동성리스크의 경우 금리, 주가지수, 개별종목 등의 리스크팩터 변화량 예측을 통한 리스크량 예측을 가능하게 했으며, 신용리스크도 경기침체기 등의 스트레스 상황에 따른 포트폴리오별 신용리스크량의 변화량 예측을 할 수 있게 했다.

굿모닝신한증권의 통합RMS가 지닌 또다른 장점으로는, 다른 증권사 대비 월등히 많은 수의 보고서(조회) 화면이 구축됐다는 점을 들 수 있다. 다른 증권사의 경우 평균 150여개의 보고서 화면이 구축되는데, 굿모닝신한증권은 무려 300여개를 제공한다. 리스크관리만을 위한 조회화면이 300여개 구축되면서 주요 영역별 관리 포인트에 대한 다양한 정보도 제공한다. 또 오프라인 형식의 내부 보고를 비롯해 지주사 보고와 감독원 보고서의 생성부터 조회까지 모두 자동화한 것도 특징이다.

◇수작업 감소, 업무 효율성 향상=하지만 굿모닝신한증권의 통합RMS 개발 작업이 순탄치만은 않았다. 그 당시 굿모닝신한증권은 다른 증권사들에 비해 상대적으로 앞서 시스템을 구축하는 입장이었다. 삼성증권과 대우증권이 1∼2개월 먼저 구축에 들어간 상황이었지만 증권사 대부분이 초기 구축단계였기 때문에 시행착오를 많이 겪었다. 여기에 증권사의 통합RMS 구축 경험이 있는 솔루션업체도 드물어 어려움이 많았다.

김 부서장은 “프로젝트를 진행하면서 변경, 보완사항을 관리하는 부문이 어렵고도 중요했다”면서 “특히 프로젝트를 진행하면서 추가 개발요건이 계속 도출되면서 당초 계획한 일정을 불가피하게 연장할 수밖에 없었고, 이로인해 철저한 시간관리가 필요했다”고 말했다.

굿모닝신한증권은 이번 통합RMS 구축을 통해 기존 시장리스크 시스템을 개선하고 신용, 운영, 유동성·금리리스크, 영업용순자본비율 관련 화면들을 새로이 만들어 통합하면서 모든 유형별 리스크를 통합적, 전사적으로 관리하게 됐다. 특히 과거 수 십개의 엑셀파일 수작업에 의존하던 신용리스크 관리업무와 영업용순자본비율 산정업무가 통합RMS로 통합되면서 자동화됐다.

굿모닝신한증권 리스트관리부 김종우 차장은 “수작업이 대폭 감소해 업무의 효율성이 대폭 향상됐다”며 “특히 RDM을 구축해 일원화된 체계로 관리할 수 있게 됨으로써 리스크 관리의 효율성을 높였다”고 말했다.

굿모닝신한증권은 현재 구축 중인 차세대시스템과 통합RMS 연계 작업을 진행하고 있다. 별도 진행 중인 IFRS 연결공시 시스템 및 IB관리시스템과의 연계 작업도 올 하반기까지 진행될 예정이다.

성현희기자 sunghh@etnews.co.kr