원화 이자율스와프(IRS) 거래규모가 장외파생상품 청산의무화 시행 2년 만에 800조원에 육박하는 것으로 나타났다.
4일 한국거래소에 따르면 거래소에서 청산된 원화 IRS는 지난달 30일 기준으로 총 799조원, 2만9958건을 기록했다.
청산의무화는 2008년 글로벌 금융위기 이후 주요 20개국(G20)이 장외파생상품 거래의 청산을 중앙청산소(CCP)에서 하기로 합의함에 따라 도입됐다. 국내에서는 현재 원화 IRS 거래가 의무청산 대상 상품으로 지정돼 있다.
청산금액은 작년까지 소폭 감소세를 보이다가 올해 상반기 들어 증가세로 돌아섰다. 기준금리 인하 등 금리 변동성 확대와 한국거래소가 유럽증권감독국(ESMA)으로부터 적격 청산소(QCCP) 인증을 받은 것이 청산 대상 거래 증가에 긍정적인 영향을 미쳤다.
거래소에서 청산된 거래 중 만기도래, 조기종료 등으로 소멸하지 않은 원화 IRS 거래 잔고는 6월 말 기준 557조원을 기록했다.
청산의무화 시행 초기인 2014년 하반기에는 국내 은행의 청산금액이 179조원(45%)으로 가장 컸으나, 최근에는 증권사 청산규모가 크게 늘면서 올 상반기 173조원으로 가장 큰 비중(43%)을 차지했다.
외국계 은행 청산규모도 시행 초기 69조원(17%)에서 최근 120조원(30%)으로 증가했다.
거래소는 오는 11월 미국달러 IRS 거래에 대한 청산 서비스를 제공하는 등 향후 다양한 장외파생상품 거래를 청산 대상 상품으로 확대할 예정이다.
거래소 관계자는 “거래축약(Compression) 서비스를 도입해 청산 참가자의 포트폴리오 관리 편의를 제고하는 등 청산제도를 글로벌 청산제도와 부합하도록 개선할 방침”이라고 말했다.
<적격 원화 IRS 청산 추이 (단위: 조원, 건)>
이성민 코스피 전문기자 smlee@etnews.com