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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 1일 오전 9시5분 현재 전일대비 4.46% 오른 8,670원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 8.16% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국항공우주 | 3.6% | 11.5% | 3.2 |
| 한화테크윈 | 3.0% | -2.7% | -0.8 |
| 현대중공업 | 2.6% | 5.4% | 2.0 |
| 삼성중공업 | 2.5% | -8.2% | -3.2 |
| 만도 | 2.2% | -3.5% | -1.5 |
| 운수장비 | 0.9% | -2.9% | -3.2 |
| 코스피 | 0.8% | 0.3% | 0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.01% |
| 한국항공우주 | 65,700원 ▼600(-0.91%) | 만도 | 250,000원 ▼500(-0.20%) |
| 현대중공업 |