투자 실행에 앞서 포트폴리오 위험을 미리 파악할 수 있는 시스템이 개발됐다.
NH-아문디자산운용은 투자 포트폴리오 위험을 선제적으로 관리하기 위해 통합자산운용시스템 `알토(Alto)`를 오픈했다고 6일 밝혔다. 이 시스템은 펀드 운용의 핵심인 위험관리에 최적화돼 있다.
NH-아문디는 체계적인 투자 프로세스를 정립하고 펀드매니저가 초과 성과 달성에 필요한 투자 위험의 크기와 범위, 즉 `위험한도`를 미리 정해 포트폴리오를 운용해 왔다. 하지만 운용과정에서 가격변화 등에 따라 사후에 위험한도를 벗어나는 경우가 발생했다.
알토 시스템은 이러한 한계를 극복하기 위해 개발됐다. 펀드매니저가 실제 운용에 앞서 투자나 리스크 여건 변화에 따른 다양한 포트폴리오 결과를 시뮬레이션할 수 있도록 했다. 이로써 위험한도 투자원칙을 강화해 결과적으로 운용 신뢰를 크게 높일 수 있다.
이 시스템은 유럽 1위 자산운용사 아문디운용이 사용 중인 자산운용시스템을 모델로 2015년부터 개발해 왔다.
한동주 대표는 “알토는 수익과 위험을 프로세스에 의해 관리한다는 회사 운용철학을 시스템으로 구현한 것”이라며 “농협금융그룹이 자산관리와 자산운용 명가로 도약하는데 시스템적 뒷받침이 될 것”이라고 밝혔다.
이성민 코스피 전문기자 smlee@etnews.com