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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 8일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 18,450원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 4.4% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성엔지니어링 | 2.6% | 6.0% | 2.3 |
| LS | 2.3% | 3.7% | 1.6 |
| 두산 | 2.1% | -10.9% | -5.2 |
| 에스원 | 1.4% | 7.1% | 5.0 |
| 제일기획 | 1.2% | -4.4% | -3.6 |
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