한국거래소, 'KRX 최소변동성지수' 22일부터 발표

KRX 최소변동성지수(MV)와 기존 벤치마크(Korea BMI)수익률 비교, 분석기간 내(2002~2016) 최소변동성지수 수익률은 13.3%(연율)으로 벤치마크지수 수익률 대비 1.4%포인트(P) 초과한다.
KRX 최소변동성지수(MV)와 기존 벤치마크(Korea BMI)수익률 비교, 분석기간 내(2002~2016) 최소변동성지수 수익률은 13.3%(연율)으로 벤치마크지수 수익률 대비 1.4%포인트(P) 초과한다.

한국거래소(이사장 정찬우)는 포트폴리오 전체 변동성이 최소가 되도록 종목을 구성한 'KRX 최소변동성지수(MV:Minimum Volatility)'를 22일부터 발표한다고 16일 밝혔다.

KRX 최소변동성지수는 스탠다드앤드푸어스 다우존스 인다이시즈(S&P DJI)의 스마트베타지수 중 하나를 국내증시 환경에 맞도록 적용해 개발됐다.

이를 위해 지난 2014년 11월 S&P DJI와 지수 공동 개발 계약을 체결했다.

해당 지수는 주가 변동이 안정적 종목이 장기 투자성과가 높게 실현된다는 학문적 연구결과를 바탕으로 개발됐다.

거래소 측은 KRX 최소변동지수는 S&P에서 산출하는 벤치마크지수인 'Korea BMI(Broad Market Index)'와는 다르다고 강조했다.

또 개별종목 변동성이 낮은 순으로 종목을 선정하는 기존 저변동성지수와도 차별화된다고 설명했다.

종목은 유가증권시장 75종목, 코스닥시장 44종목으로 총 119종목으로 구성된다.

거래소는 전략형지수 라인업 확대를 통해 투자자에게 다양한 상품선택기회를 제공하고 지수연계상품시장 활성화를 기대했다. 나아가 대형 장기투자자의 주식시장 참여 활성화가 이뤄질 것으로 내다봤다.

김명희 기업/정책 전문기자 noprint@etnews.com