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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 13일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.96% 오른 104,000원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 4% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 8.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대로보틱스 | 3.1% | 5.1% | 1.6 |
| 한미사이언스 | 2.6% | 29.0% | 11.1 |
| 두산 | 2.6% | 23.3% | 8.9 |
| 에스원 | 1.6% | 4.0% | 2.5 |
| 두산밥캣 | 1.4% | -5.9% | -4.2 |
| 서비스업 | 0.7% | 5.0% | 7.1 |
| 코스피 | 0.4% | 3.5% | 8.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.67% |
| 현대로보틱스 | 399,000원 ▼13000(-3.16%) | 두산 | 124,500원 ▲2500(+2.05%) |
| 한미사이언스 | 91,200원 ▲4700(+5.43%) | 두산밥캣 | 36,400원 ▲300(+0.83%) |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 97,121주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 66,496주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 30,625주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.74%, 외국인 57.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 57.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.74%를 보였으며 개인은 12.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.85%로 가장 높았고, 기관이 36.46%로 그 뒤를 이었다. 개인은 5.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 93,800원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com