온라인투자연계금융사 피플펀드(대표 김대윤)는 지난 19일까지 진행된 '2022 인폼스 연례 학회'에 참가해 '유전 알고리즘을 활용한 신용평가전략 최적화' 논문을 공개했다고 21일 밝혔다. 인폼스 학회는 산업공학 분야에서 세계 최대 연례 학회 중 하나다.
피플펀드가 이번에 발표한 논문은 AI 대출승인전략 자동화 시스템 '아고스'에 관한 연구 내용을 담았다.
아고스는 시장이 변할 때마다 최적의 대출승인전략을 실시간으로 자동 도출해주는 기능을 갖고 있다. 경제 환경과 대출이용고객 특성 변화에 취약한 기존 신용평가모형이 가진 오래된 한계를 머신러닝 기술로 극복했다.
기존 금융기관들은 대출 승인 컷오프 전략(대출신청자와 관련한 다양한 신용 정보 변수들에 대한 개별 커트라인 기준)을 신용평가사(CB)사 등을 통해 아웃소싱으로 수립한다. 이는 최적의 전략이 맞는지 금융기관에서 자체 검증이 어렵고, 시장이 변화해도 세부 변수들의 커트라인 기준만 일부 조정되는 데 그친다. 따라서 금융기관들은 시장 급변기에 부실대출 리스크 관리에 취약하다고 평가된다.
아고스는 유전 알고리즘과 머신러닝 기술을 활용해 예상치 못한 시장 변화에도 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 돕는다. 대출승인전략에 사용되는 1800여개 변수와 커트라인 기준값을 자동 탐색해 실시간 제공한다.
피플펀드 아고스 시스템은 2019년 7월부터 2020년 6월까지의 자사 개인신용대출 데이터를 기반으로 개발됐다. 10여종의 핵심 변수가 사용되는 기존 대출승인전략 대비 1800여종의 변수를 탐색한다. 기존 승인전략과 비교할 때, 불량률(1.5%) 동일 조건에서 대출승인율을 23% 높였고, 대출승인율(22.5%) 동일 조건에서는 불량률을 25% 낮췄다.
피플펀드는 아고스 시스템을 최근 1년간 집행된 신용대출데이터로 2차 검증을 거친 뒤 실제 대출 사업 운용에 연내 적용할 예정이다.
이형두기자 dudu@etnews.com
