어니스트펀드가 인공지능(AI) 기술을 활용, 차세대 대안신용평가모델(CSS) '렌딩 인텔리전스(Lending Intelligence)' 시스템 개발을 진행 중이다. 신용평가사(CB)에서 합류한 신윤제 최고데이터책임자(CDO)가 개발 조직 AI랩을 이끌고 있다.
렌딩 인텔리전스는 어니스트펀드가 추구하는 CSS의 지향점에 해당한다. 대출에 대한 모든 의사결정을 AI를 통해 자동적으로 운영할 수 있는 형태를 뜻한다. 새로운 정보나 특성을 빠르게 받아들이고, 스스로 학습하고 이식할 수 있는 자동화된 사이클을 완성하는 것이 목표다.
어니스트펀드는 최근 선보인 'HF CSS 3.0'을 통해 AI 접목 가능성을 엿봤다. 앞서 선보인 '1.0'과 '2.0' CSS 모델은 스코어카드 모델로 구성, 10개 내외 항목을 분석하는 데 그쳤지만, 머신러닝 기술이 본격 도입된 3.0 모델에서는 200여개 이상 다양한 평가 기준을 통한 분석이 가능하다.
신윤제 CDO는 “기술적으로 ML Ops(머신러닝작업)의 개념처럼, 모형 개발과 탑재 자체를 자동화하는 형태를 구현하고자 한다”며 “최근처럼 금리 환경 변화가 많더라도 환경에 빠르게 적응하고 재학습 가능한 모델을 만들고자 한다”고 설명했다.
어니스트펀드는 개인신용대출 상품 운영 초기인 점을 고려해 실제 고객 유입을 확대하기보다 이처럼 방문 고객 중 우량고객을 찾는 것을 우선시하고 있다. 실제로 이를 토대로 적용된 HF CSS 3.0 모델은 이전 모델 대비 35%(KS통계치) 이상 향상된 성능을 보였다. 대출비교 플랫폼에서도 경쟁 상품 대비 어니스트펀드의 상품 픽업률이 2.4배 높은 것으로 나타났다.
최근 비교대출 플랫폼의 발전으로 대출 고객은 발품을 팔지 않고도 최적의 금리와 한도를 알 수 있게 됐다.
신 CDO는 “어니스트펀드는 마이데이터 등 원천 데이터 기반의 초개인화 서비스를 제공할 수 있는 인프라를 구축했고 신용정보 개선, 신용카드 혜택 제공 등의 특허도 출원했다”며 “이를 기반으로 고도화 개발 프레임을 준비중에 있는 만큼 지속적인 경쟁력을 가질 수 있을 것”이라고 말했다.
이형두기자 dudu@etnews.com
