한국거래소는 코스피 200과 위클리옵션에 투자하는 파생전략지수인 'KRX Bloomberg 코스피 200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수'를 오는 21일 발표한다고 16일 밝혔다.
이번 커버드콜 지수는 거래소가 블룸버그의 방법론을 이용해 시장 상황 변화에 대응할 수 있도록 개발됐다. 이 지수는 코스피 200에 투자하면서 옵션 내재변동성을 활용한 지표에 따라 시장 상황을 예측하여 콜옵션 매도 여부를 결정하는 커버드콜 전략을 추구하는 지수다. 기초자산 상승시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 시장상황에 따라 콜옵션 매도여부를 결정할 수 있다. 옵션 프리미엄 수취와 함께 코스피 200 상승에 따른 이익에 참여도 가능하다.
거래소가 자체 집계한 2019년 9월 이후 해당 지수의 누적 수익률은 33.2%로 코스피 200 위클리 커버드콜 지수 대비 14.9%포인트(p) 초과수익을 보였다. 주가 상승기에 높은 수익률을 보이며 장기적으로 성과가 우수한 것으로 나타났다고 거래소는 설명했다.
거래소 관계자는 “상장지수펀드(ETF) 등의 기초지수로 쓰여 시장 상황에 대응하면서 안정적 수익을 추구하는 투자 수요를 충족할 것”이라면서 “앞으로도 새로운 컨셉과 고도화된 방법론을 적용한 선진적인 지수의 개발을 위해 적극 노력할 계획”이라고 밝혔다.
류근일 기자 ryuryu@etnews.com
