NH농협은행(행장 신충식)은 국내은행 최초로 신용리스크(Credit VaR) 측정시스템을 자체 개발했다고 10일 밝혔다. 국내은행 대부분은 신용리스크 측정을 위해 외국회사에서 개발한 시스템을 사용하고 있다. 농협은행은 2011년 시스템 개발을 시작해 2년여의 개발 기간과 외부 검증을 마치고 농협은행 포트폴리오에 적합한 신용리스크 측정시스템을 완성했다.
금융환경 변화에 따른 다양한 시나리오 분석기능을 구현했고 측정값 분석과 검증기능을 강화하는 등 선제적 리스크관리 체계를 구축했다. 농협은행은 향후 농협생명, 손해보험, 증권 등 농협금융 계열사에도 이 시스템을 공급해 농협금융 차원의 일관된 신용리스크 측정과 관리 체계 구축에 나설 방침이다. 농협 관계자는 “글로벌 금융위기 이후 리스크 관리 중요성이 부각되고 있다”며 “시스템 주요 기능에 대해 특허를 출원했다”고 밝혔다.
길재식기자 osolgil@etnews.com
